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Test der Beratungsqualität in den Filialen von Banken und Sparkassen

Wenn Risikomodelle selbst zum Risiko werden

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Themendossier Model-Risk-Management

Aktuelle Trends, Studien und Research zu Aufsicht, Regulierung und Compliance

Aufsichtsrechtliche Anforderungen, Regulierung und Compliance werden von den meisten Banken und Sparkassen als Last empfunden. Dabei sichern diese die Sicherheit und damit die Existenz unseres modernen Bankensystems und ermöglichen, richtig genutzt, auch Chancen im Kundengeschäft. Im Bank Blog finden Sie aktuelle Studien zu Trends und Entwicklungen in diesem Bereich.
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Jede Bank wird von sich behaupten, sie habe ihre Risikomodelle und ihre Bewertung im Griff. Aber stimmt das auch in der Gesamtsicht? Ein Themen-Dossier unseres Partners SAS gibt einen Überblick für ein ganzheitliches Risikomanagement-Modell.

Natürlich wird jede Bank von sich behaupten, sie habe ihre Risikomodelle und ihre Bewertung im Griff. Das stimmt punktuell sicherlich – aber auch in der Gesamtsicht? Nicht ohne Grund hat die Aufsicht das Thema Modellrisiko zur Chefsache erklärt. Basel III, CRD IV, CCAR oder Solvency II – überall wird dieses Thema nun regulatorisch thematisiert.

Vier Ebenen des Model Risk Management

Die vier Ebenen für ein ganzheitliches Risikomanagement

Zahl der Risikomodelle steigt

Um möglichst alle denkbaren Risikoszenarien abbilden zu können, steigt die Zahl der von Banken genutzten Risikomodelle stetig. Mit dem zusätzlichen Risiko, dass diese Vielzahl von Modellen selbst neue Risiken schafft. Denn Risikomodelle müssen nicht nur entwickelt werden, sie wollen auch gepflegt sein. Dazu gehören eine lückenlose Dokumentation und eine Transparenz, die auch Prüfungen standhält.

Das Risiko im Risikomanagement

Risikomodelle ohne qualifiziertes LifeCycle-Management werden selbst zum Risiko. So identifiziert die Aufsicht signifikante Bewertungs-Unterschiede in Modellen bzw. Schwächen im operativen Umgang mit Modellrisiken. Damit hat sie das Thema Modellrisiko, also welche Risiken von den Risiko-Modellen selber ausgehen, zur Chefsache erklärt. Um Risiken optimal zu bewerten, müssen die Modelle selbst regelmäßig hinterfragt bzw. auf ihre „Richtigkeit“ hin überprüft werden.

Das Themen-Dossier des Bank Blog Partners SAS zeigt die wesentlichen Aspekte beim IT-gestützten Model-Risk-Management und verweist auf eine Vielzahl aktueller Links zur inhaltlichen Vertiefung.

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Das Themen-Dossier „Model Risk Management“ können Sie hier beziehen.

 

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Über den Autor

Dr. Hansjörg Leichsenring

Dr. Hansjörg Leichsenring befasst sich seit über 30 Jahren beruflich mit Banken und Finanzdienstleistern. Nach Banklehre und Studium arbeitete er in verschiedenen Positionen, u.a. als Direktor bei der Deutschen Bank, als Vorstand einer Sparkasse und als Geschäftsführer eines Online Brokers.Aktuell bietet er Banken und Finanzdienstleistern Dienstleistungen im Bereich (Interims)Management und Beratung/Consulting an und vertritt die Firma Meniga, einen innovativen Anbieter von White-Label-Lösungen für Persönliches Finanz Management (PFM) im deutschsprachigen Teil Europas.Darüber hinaus hält er Vorträge bei internen und externen Veranstaltungen im In- und Ausland.

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