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COVID-19 erhöht das Kreditrisiko für Europas Banken

Wertberichtigungen für Kreditausfälle um bis zu 500 Prozent

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Die Corona-Pandemie sorgt einer Studie zufolge bei Europas Banken für eine Renaissance des Kreditrisikos. Banken und die Regierung stünden gemeinsam in der Pflicht, eine tiefe Rezession zu vermeiden. Für Hausbanken ergäben sich derweil neue Chancen.

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Eine Studie der Beratungsgesellschaft zeb hat die 50 größten Banken Europas analysiert und quantifiziert, wie schwerwiegend die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ausfallen könnten. Die Analysen beruhten dabei ausschließlich auf öffentlich verfügbaren Daten für Banken, Unternehmen und einzelne Länder. Modelle und Simulationsmethodik der Studie seien um durch COVID-19 induzierte Ratingveränderungen erweitert worden, um pfadabhängige Auswirkungen auf die Kreditportfolioqualität zu simulieren.

Vorausblickend geben die Studienautoren mit, dass im Vergleich zur Finanzkrise 2008/2009 Banken deutlich widerstandsfähiger und stabiler aufgestellt seien und - im Vergleich zu damals - keine Schuld an der Krise trügen. Dennoch seien sie von deren Auswirkungen betroffen und stünden damit in der Verantwortung. Die Studie selbst ist in drei Teile gegliedert:

  • Im ersten Abschnitt wird die Resilienz europäischer Banken vor Beginn der Pandemie analysiert.
  • Daraufhin wird die Auswirkungen von COVID-19 auf die untersuchten Banken eingeschätzt, um
  • im dritten Teil datenbasierte Empfehlungen für die Unternehmensführung sowie Regierungen und Regulierungsbehörden abzugeben.

Das Ausmaß der Corona-Auswirkungen für Banken

Von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sei besonders das gewerbliche Kreditgeschäft mit Firmenkunden betroffen. (Wohn-)Immobilien seien aktuell noch relativ unverändert. Die Studie ermittelt auf Basis von zwei Szenarien für die nächsten 18 bis 24 Monate erheblich höhere Wertberichtigungen für Kreditausfälle im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft in Europa. Für den Fall einer schweren Rezession seien dabei erhöhte Wertberichtigungen um durchschnittlich insgesamt bis zu 500 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 möglich. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Branchenfokussierung im Firmenkundenkreditportfolio, verschiedener geographischer Schwerpunktsetzung und individueller Portfolioqualitäten könnten Institute unterschiedlich stark von den Auswirkungen der Krise betroffen sein.

Die Zahlen für das erste Quartal 2020 ließen zudem steigende Profitabilitätsprobleme erkennen. Demnach habe die geschätzte Eigenkapitalrendite (RoE) der 50 größten europäischen Banken nach Steuern im Mittel mit 2,5 Prozent deutlich unter dem Schnitt des Vorjahresquartals (7,4 Prozent) sowie den Eigenkapitalkosten von rund 8,0 Prozent gelegen. Angesichts der anstehenden Belastungen des Kreditportfolios durch die Pandemie zeichne sich für das laufende Jahr bereits eine weitere Verschlechterung ab.

Drohende Wirtschaftskrise erfordere Zusammenarbeit

Laut den Analysen der Studie könne die befürchtete tiefe Rezession von den Banken nicht aus eigener Kraft bewältigt werden. Dazu seien ein synchrones Zusammenspiel aus Geld- und Fiskalpolitik sowie Regulierungen nötig. Der aktuell geschaffene Spielraum bei den Kapitalquoten sei dabei besonders wichtig, da aufgrund einer zunehmenden Kreditvergabe und der prozyklischen regulatorischen Berechnungsmethodik kurzfristig mit einer RWA-Inflation zu rechnen sei.

Allerdings seien auch Maßnahmen innerhalb der Banken vonnöten. Je nach Geschäftsmodell müssten nun das Kreditrisikomanagement sowie die Ertrags- und Kostensituation im europäischen Bankensektor verbessert werden. Ebenso sei eine konsequente Agenda in Bezug auf die weitere digitale Transformation – sei es in den Bereichen Automatisierung und Standardisierung oder der Kundenkommunikation und -interaktion – zu verfolgen.

Neue Möglichkeiten für Hausbanken

Obwohl die Nachwirkungen der Corona-Pandemie für den operativen Bereich und im Management enorm sein würden, könne die Krise auch Chancen für die europäischen Institute bieten. Als Teil der „ökonomischen Rettungsmannschaft“ könnten Banken Platz und Ansehen in der Realwirtschaft festigen sowie neues gesellschaftliches Vertrauen gewinnen.

Schon jetzt sei ein Trend zur Rückbesinnung auf das Hausbanken- oder Kernbankenprinzip statt kurzfristigem transaktionsorientiertem Banking erkennbar. Diesem Trend läge die wachsende Tendenz hin zu mehr unternehmerischer und ökologischer Nachhaltigkeit zugrunde. COVID-19 könne für diese Entwicklung katalysatorisch wirken. Hausbanken könnten gerade bei langfristigen Kunden ihr Image als feste Instanz an der Seite ihrer Kunden in einem sich ständig veränderndem gesellschaftlichen Kontext deutlich aufwerten und so von der Krise profitieren.

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Über den Autor

Pascal Brückner

Pascal Brückner ist freier Mitarbeiter des Bank Blogs für die Rubrik Studien und Research. Er studiert Psychologie an der Universität in Bamberg und ist in einer studentischen Unternehmensberatung aktiv.

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