In einer Zeit des schnellen Wandels stehen Banken vor vielfältigen Herausforderungen. Die Risiken nehmen zu und das Risikomanagement wird zunehmend komplexer. Für 2020 stellen sich für Risikomanager fünf zentrale Aufgaben.

Trends und Entwicklungen für Banken und Sparkassen in 2020

Was erwartet Banken und Sparkassen im Jahr 2020?

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US-Wahlen, Handelskonflikte, Regulierung, Niedrigzins, Digitalisierung oder die sich abzeichnende Konjunkturschwäche – diese und weitere Herausforderungen begleiten uns auch beim Übergang in die 2020er-Jahre. Jedes Risiko für sich genommen ist komplex und volatil und hat das Potenzial, ernstere Probleme zu verursachen. Daher ist es deutlich schwerer geworden, die Ursachen und Auswirkungen möglicher Krisen präzise vorherzusagen. Doch genau darin besteht der Auftrag eines Risikomanagers und genau das macht die Aufgabe eines CROs in diesen Zeiten so spannend.

Stand heute sehe ich im Jahr 2020 fünf wesentliche Aufgaben im Risikomanagement für Banken. Diese sind angesichts der sich dynamisch entwickelnden Risikolagen nur eine Momentbetrachtung und können sich zweifelsohne im Laufe des Jahres ändern.

1. Aufgabe: Europäische Umsetzung der Finalisierung von Basel III

Die Commerzbank begrüßt grundsätzlich die einheitliche Umsetzung weltweiter Standards, wie das Regelwerk der Finalisierung von Basel III (meist wird es Basel IV genannt). Der europäische Umsetzungsvorschlag wird voraussichtlich Mitte 2020 von der EU KOM vorgestellt. Wir appellieren, dass vor allem die zurzeit vorgesehene höhere Eigenkapitalunterlegung für Kredite an „unrated corporates“ sinnvoll angepasst wird.  Ansonsten würde Basel IV insbesondere den größeren Mittelstand hart treffen.

Nicht geratete Unternehmen sind eben nicht nur die kleinen mittelständischen Unternehmen. Allein die 10 am stärksten betroffenen deutschen Firmen im Commerzbankportfolio beschäftigten zusammen eine mittlere 6-stellige Anzahl Mitarbeiter in Deutschland. Wir reden hier also über substanzielle Arbeitgeber.

Diese Unternehmen sind auf eine verlässliche Kreditversorgung angewiesen. Dies gilt vor allem in konjunkturell schwierigen Zeiten oder bei strukturellen Veränderungen. Und unter dem neuen Basel Regime wird es sehr schwer, diese Kredite in den Bankbüchern zu halten, wenn sie ungeachtet der Einschätzung der Bank, mit deutlich mehr Kapital unterlegt werden müssen.

Die Darstellung der Finanzierung über vermeintlich kapitalmarktnähere Produkte wie Schuldscheindarlehen (SSD) ist dabei eine gefährliche Alternative. Denn bestimmte Strukturen von SSD können in einer Krisensituation beschleunigend wirken, da sie grundsätzlich kein Mehrheitswahlrecht vorsehen. Jeder einzelne Gläubiger kann seinen SSD an Hedge Fonds verkaufen oder eine Umstrukturierung blockieren und auf einer vollständigen Ersetzung seines Kredits bestehen, was wiederum andere Gläubiger möglicherweise nicht tolerieren. Da in solchen Situationen oft insbesondere renditeorientierte Hedge-Fonds als Käufer auftreten, kann dies letztlich zu einem schnellen Konkurs oder Zerschlagung führen. Prominente Beispiele haben wir in 2019 gesehen.

2. Aufgabe: Schnelles reaktives Risikomanagement durch Machine Learning

Volatile Risikolagen und die steigende Informations- und Datenflut sind langfristig nicht mehr ohne Machine Learning zu bewältigen. Wir werden hier in 2020 und den folgenden Jahren rasante Entwicklungen in Banken sehen.

Durch die gezielte Nutzung von Daten der Kunden, ihren Geschäftsmodelle und deren Märkten ist das Risikomanagement zunehmend in der Lage, sehr granular und präzise zu agieren.

Mit einem selbst entwickelten AI und cloudbasierten News-Radar„press4today“ scannen wir beispielsweise maschinengestützt täglich weltweit Medien nach relevanten Kundennachrichten. Credit Officer und Vertriebler können die Maschine nach unterschiedlichen Kriterien trainieren. Wir spüren mit hoher Präzision relevante Warnmeldungen, Marktinformationen und geschäftsrelevante Zusammenhänge auf. So erhalten wir eine signifikant höhere Abdeckung und Trefferquote als durch regelbasierte Verfahren. Dieser Ansatz ist eine adäquate Antwort auf die Informationsflut von heute.

3. Aufgabe: Prozesse in Risikomanagement weiter automatisieren

Die weitere Automatisierung von Prozessen im Risikomanagement ist mit Blick auf Schnelligkeit und Präzision unausweichlich. Entsprechend werden im kommenden Jahrzehnt im klassischen Kreditmanagement viele manuelle Prozessschritte wegfallen.

Ein Prozess, den wir beispielsweise automatisiert haben, ist die  vertrauliche Selbstauskunft. Durch das Auslesen der Kontodaten wird die Selbstauskunft automatisch über maschinelles Lernen generiert. Dies ist ein wichtiger Input für die Kreditentscheidung, die in Echtzeit auf Basis von realen Wirtschaftsdaten z.B. für Ratenkredite geprüft werden. Hier können wir in ca. drei Sekunden 10.000 Transaktionen prüfen.

4. Aufgabe: Cybersecurity als permanente Verteidigungsaufgabe

Cybersecurity im Sinne von Prävention bedeutet eine permanente Verteidigungsaufgabe für Banken, denn nach dem Hase-Igel-Prinzip ist der Angreifer im Netz systemisch im Vorteil. Er verfügt über die unterschiedlichsten Angriffstechniken und entwickelt diese fortwährend weiter. Die Bank muss sich verteidigen, in dem sie diesen Wissensabstand und ihre Reaktionszeit minimiert.

Cybersecurity betrifft aber nicht nur sämtliche Bereiche innerhalb Bank, sondern auch die Schnittstelle zum Kunden. Der Schutz vor Cyberangriffen muss entlang der gesamten Liefer- beziehungsweise Wertschöpfungskette gedacht werden. Denn mit zunehmender Vernetzung zwischen den Lieferanten und Herstellern reicht ein hohes Schutzniveau bei einem Unternehmen nicht aus, wenn ein Zugang ins System über die schlechter gesicherte IT eines Lieferanten möglich ist. Daher erfordert Cybersecurity auch eine Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Unternehmen. Darauf legen wir als Bank sehr großen Wert.

5. Aufgabe: Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig

Die zunehmende Bedeutung einer nachhaltigen Wirtschaft ist unumkehrbar und hat erhebliche Auswirkungen auf die Risikofunktion. Zum einen ist es meine persönliche, intrinsische Motivation, der nächsten Generation eine halbwegs stabile Welt zu hinterlassen. Zum anderen zählt es zu der gesellschaftlichen Aufgabe einer Bank, mit solchen kritischen Themen verantwortungsvoll umzugehen. Auch wenn wir selbst kaum CO2 emittieren, verlangt die Gesellschaft dahingehend eine „Wächterfunktion“ von uns.

Wir müssen mehr Daten von unseren Kunden sammeln und ihren CO2-Fußabdruck kennen. Bis zum Ende dieses Jahres wollen wir in der Lage sein, die CO2-Emission unserer Kunden besser zu verstehen und unser Portfolio nach den CO2-Grundsätzen von Paris zu steuern.

Aber wer Green Finance will braucht erstmal Green Assets. Hier ist die Commerzbank auch an der Seite Ihrer Kunden. Sowohl bei einer Grünen Baufinanzierung als auch bei der Modernisierung einer Anlage aus ökologischen Gesichtspunkten. Wir werden  unsere Kunden bei der Transformation beraten.


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