Aufsichtsrechtliche Anforderungen, Regulierung und Compliance werden von den meisten Banken und Sparkassen als Last empfunden. Dabei sichern diese die Sicherheit und damit die Existenz unseres modernen Bankensystems und ermöglichen, richtig genutzt, auch Chancen im Kundengeschäft. Im Bank Blog finden Sie aktuelle Studien zu Trends und Entwicklungen in diesem Bereich.
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Jede Bank wird von sich behaupten, sie habe ihre Risikomodelle und ihre Bewertung im Griff. Aber stimmt das auch in der Gesamtsicht? Ein Themen-Dossier unseres Partners SAS gibt einen Überblick für ein ganzheitliches Risikomanagement-Modell.
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Natürlich wird jede Bank von sich behaupten, sie habe ihre Risikomodelle und ihre Bewertung im Griff. Das stimmt punktuell sicherlich – aber auch in der Gesamtsicht? Nicht ohne Grund hat die Aufsicht das Thema Modellrisiko zur Chefsache erklärt. Basel III, CRD IV, CCAR oder Solvency II – überall wird dieses Thema nun regulatorisch thematisiert.
Die vier Ebenen für ein ganzheitliches Risikomanagement
Zahl der Risikomodelle steigt
Um möglichst alle denkbaren Risikoszenarien abbilden zu können, steigt die Zahl der von Banken genutzten Risikomodelle stetig. Mit dem zusätzlichen Risiko, dass diese Vielzahl von Modellen selbst neue Risiken schafft. Denn Risikomodelle müssen nicht nur entwickelt werden, sie wollen auch gepflegt sein. Dazu gehören eine lückenlose Dokumentation und eine Transparenz, die auch Prüfungen standhält.
Das Risiko im Risikomanagement
Risikomodelle ohne qualifiziertes LifeCycle-Management werden selbst zum Risiko. So identifiziert die Aufsicht signifikante Bewertungs-Unterschiede in Modellen bzw. Schwächen im operativen Umgang mit Modellrisiken. Damit hat sie das Thema Modellrisiko, also welche Risiken von den Risiko-Modellen selber ausgehen, zur Chefsache erklärt. Um Risiken optimal zu bewerten, müssen die Modelle selbst regelmäßig hinterfragt bzw. auf ihre „Richtigkeit“ hin überprüft werden.
Das Themen-Dossier des Bank Blog Partners SAS zeigt die wesentlichen Aspekte beim IT-gestützten Model-Risk-Management und verweist auf eine Vielzahl aktueller Links zur inhaltlichen Vertiefung.
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