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Banken müssen Klimarisiken stärker in den Blick nehmen

ETB-Stresstest zur Identifizierung von Klimarisiken

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Die Europäische Bankenaufsicht hat mit einem Klimastresstest gezielt Risiken erfasst, die sich aus dem Klimawandel für Banken ergeben. Die Ergebnisse zeigen, dass auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit noch viel zu tun ist.

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Aus dem Klimawandel und der Transformation der Wirtschaft können Risiken resultieren, die Banken und Sparkassen managen müssen. Die Europäische Bankenaufsicht hat daher mit einem Klimastresstest gezielt Risiken erfasst, die sich aus dem Klimawandel für Banken ergeben. Die EZB will die europäischen Banken durch den grünen Wandel führen. Die Ergebnisse zeigen: Viele Kreditinstitute hat keinen robusten Rahmen für Klimastresstests und nicht genügend einschlägige Daten

Risiken aus Klimawandel erfassen

Aus Sicht des Bankenverbandes sind die deutschen Geldhäuser bei der Einschätzung von Klimarisiken gut aufgestellt. Risikomanagement gehöre zur Kernkompetenz der Kreditinstitute. Banken arbeiteten daher bereits seit längerem mit Hochdruck daran, Klimarisiken in ihr Risikomanagement zu integrieren. Der Klimastresstest wirke dabei wie ein Katalysator und sei eine wichtige Übung.

Viele Banken sind noch nicht auf die Risiken vorbereitet

Insgesamt nahmen 104 bedeutende Banken an dem Test teil. Dieser bestand aus drei Modulen, in denen die Institute Informationen bereitstellen sollten. Diese betrafen

  • ihre eigenen Kapazitäten für Klimastresstests,
  • ihre Abhängigkeit von kohlenstoffintensiven Branchen und
  • ihre Ergebnisse in den verschiedenen Szenarien über mehrere Zeithorizonte.

Die Ergebnisse zeigen, dass rund 60 Prozent der Banken noch keinen Rahmen für Klimastresstests haben. Entsprechend beziehen die meisten Banken Klimarisiken nicht in ihre Kreditrisikomodelle ein. Gerade einmal 20 Prozent berücksichtigen Klimarisiken als eine Variable bei der Kreditvergabe.

Zudem stammen die Erträge der Banken aus Geschäften mit Nichtfinanzunternehmen zu mehr als zwei Dritteln aus Branchen mit hohen Treibhausgasemissionen. In vielen Fällen gehen die „finanzierten Emissionen“ der Banken auf eine kleine Anzahl von großen Geschäftspartnern zurück. Dies erhöhe die Anfälligkeit der Banken gegenüber Übergangsrisiken.

Der Test bestätigt zudem, dass sich physische Risiken unterschiedlich auf die europäischen Banken auswirken. Die Anfälligkeit von Banken gegenüber einem Dürre- und Hitzeszenario hängt sehr stark davon ab, in welchen Branchen sie tätig sind und wo sich ihre Risikopositionen geografisch befinden. Die Auswirkungen dieser Risiken manifestieren sich in einem sektoralen Produktivitätsrückgang, z. B. in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe, und in einem Anstieg der Kreditverluste in den betroffenen Gebieten. In einem Überflutungsszenario dürften entsprechend die Immobiliensicherheiten und zugrunde liegenden Hypothekenkredite sowie die Unternehmenskredite in Mitleidenschaft gezogen werden, besonders in den am stärksten betroffenen Gegenden.

Transformation der Wirtschaft

Aus Sicht des Bankenverbandes bestätige der Test Erkenntnisse aus zurückliegenden Analysen der Aufsichtsbehörden, nach denen die Auswirkungen der Klimarisiken auf den Bankensektor tragbar sind.

Die größte Herausforderung bleibe die Transformation der Wirtschaft. Der Bankenverband sieht diese vor einem Jahrzehnt des radikalen Wandels und der Investitionen. Der Kapitalbedarf sei gewaltig und die Zeit dränge.

Nötig sei daher eine Bankenregulierung, die den Instituten erlaubt ihre Kreditvergabemöglichkeiten zu erweitern und sie nicht einschränke. Dies betreffe vor allem die Umsetzung der Baseler Eigenkapitalregeln in europäisches Recht. Zudem müsse es bei der europäischen Finanzmarktintegration Fortschritte geben. Eine echte europäische Kapitalmarktunion sei notwendiger denn je.

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Über den Autor

Dr. Hansjörg Leichsenring

Dr. Hansjörg Leichsenring ist Herausgeber des Bank Blogs und der Finanzbranche seit über 30 Jahren beruflich verbunden. Nach Banklehre und Studium arbeitete er in verschiedenen Positionen, u.a. als Direktor bei der Deutschen Bank, als Vorstand einer Sparkasse und als Geschäftsführer eines Online Brokers. Als Experte für Strategien in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Vertrieb ist er gefragter Referent und Moderator bei internen und externen Veranstaltungen im In- und Ausland.

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